DATE.COUPON.PREC

Renvoie un nombre qui représente la date du coupon précédant la date de règlement.

Si cette fonction n'est pas disponible et renvoie l'erreur #NOM?, installez et exécutez la macro complémentaire Utilitaire d'analyse.

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  1. Dans le menu Outils, cliquez sur Macros complémentaires.
  2. Dans la liste Macros complémentaires disponibles, activez la case à cocher Utilitaire d'analyse, puis cliquez sur OK.
  3. Si nécessaire, suivez les instructions du programme d'installation.

Syntaxe

DATE.COUPON.PREC(liquidation;échéance;fréquence;base)

 Important   Les dates doivent être entrées à l'aide de la fonction DATE ou sous la forme de résultats d'autres formules ou fonctions. Par exemple, utilisez DATE(2008; 5; 23) pour la date du 23 mai 2008. Certains problèmes peuvent se produire si les dates sont entrées sous forme de texte.

liquidation     Représente la date de liquidation du titre. Cette date correspond à la date suivant la date d'émission, lorsque le titre est cédé à l'acheteur.

échéance     Représente la date d'échéance du titre. Cette date correspond à la date d'expiration du titre.

fréquence     Représente le nombre de coupons payés par an. Si le coupon est annuel, fréquence = 1, semestriel, fréquence = 2, et trimestriel, fréquence = 4.

base     Représente le type de la base de comptage des jours à utiliser.

Base Comptage des jours
0 ou omis 30/360 US (NASD)
1 Réel/réel
2 Réel/360
3 Réel/365
4 30/360 européen


Remarques

  • Microsoft Excel stocke les dates sous la forme de numéros de série séquentiels qui peuvent être utilisés dans des calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 correspond au numéro de série 1 et le 1er janvier 2008, au numéro de série 39448, car 39 448 jours se sont écoulés depuis le 1er janvier 1900. Par défaut, Microsoft Excel pour le Macintosh utilise un système de date différent.
  • La date de règlement correspond à la date à laquelle l'acheteur acquiert un coupon, tel qu'une obligation. La date d'échéance correspond à la date d'expiration du coupon. Par exemple, supposons qu'une obligation sur 30 ans soit émise le 1er janvier 2008 et qu'un acheteur en fasse l'acquisition six mois plus tard. La date d'émission serait le 1er janvier 2008, la date de règlement le 1er juillet 2008 et la date d'échéance le 1er janvier 2038, soit 30 ans après la date d'émission du 1er janvier 2008.
  • Tous les arguments sont tronqués de façon à être convertis en nombres entiers.
  • Si les arguments règlement ou échéance ne sont pas des dates valides, la fonction DATE.COUPON.PREC renvoie la valeur d'erreur #VALEUR!.
  • Si l'argument fréquence est un nombre différent de 1, 2 ou 4, la fonction DATE.COUPON.PREC renvoie la valeur d'erreur #NOMBRE!
  • Si l'argument base < 0 ou si l'argument base > 4, la fonction DATE.COUPON.PREC renvoie la valeur d'erreur #NOMBRE!.
  • Si l'argument règlement = l'argument échéance, la fonction DATE.COUPON.PREC renvoie la valeur d'erreur #NOMBRE!.

Exemple

L'exemple sera plus compréhensible si vous le copiez dans une feuille de calcul vide.

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  1. Créez un classeur ou une feuille de calcul vide.
  2. Sélectionnez l'exemple de la rubrique d'aide. Ne sélectionnez pas les en-têtes de lignes ou colonnes.

Sélection d'un exemple de l'aide

Sélection d'un exemple de l'aide
  1. Appuyez sur CTRL+C.
  2. Dans la feuille de calcul, sélectionnez la cellule A1 et appuyez sur CTRL+V.
  3. Pour passer de l'affichage des résultats à celui des formules qui renvoient les résultats, appuyez sur CTRL+` (accent grave) ou, dans le menu Outils, pointez sur Audit de formules, puis cliquez sur Mode Audit de formules.
 
1
2
3
4
5
A B
Données Description
25 janvier 2007 Date de liquidation
15 novembre 2008 Date d'échéance
2 Coupon semestriel (voir ci-dessus)
1 Base : Réel/réel (voir ci-dessus)
Formule Description (résultat)
=DATE.COUPON.PREC.(A2;A3;A4;A5) La date de coupon précédant la date de règlement, pour une obligation dont les caractéristiques sont présentées ci-dessus (15 novembre 2006)

 Remarque   Pour afficher le nombre sous la forme d'une date, sélectionnez la cellule, puis cliquez sur Cellule dans le menu Format. Sélectionnez ensuite l'onglet Nombre, puis cliquez sur Date dans la zone Catégorie.

 
 
S'applique à :
Excel 2003